2019年3月3日2019年3月8日

こんにちは。ふぁんたです。

 

前回の記事、ご覧になっていただけましたでしょうか。

そうです。株価予測のプロジェクト、「全自動で稼いでくれるましーん」、「ぜかましプロジェクト」についてです。

 

前回から大きな進展がありましたので、その結果の発表をしたいと思います。

なお、結果はこれを書いている時点で知らないので、書く側もワクワクしております。

前回の概要

銘柄コードがある全銘柄のデータから、自分でルールを決めて売り買いしたら、勝率73％を記録したけど、ルールが簡単すぎるし、めっちゃ敗北した銘柄もあるし、信頼できない73％だ、この確率を上回るルールを、機械学習の力で見つけてしまおう！機械学習がわからないなりに私はそう思った。

何をしたか

全銘柄からいろんな特徴量を抽出して、

株価データから、買うべきタイミング、売るべきタイミングを計算して、

いろんな手法（8種類）にそれらを食わせて、最適なタイミングを測る。

実験の説明

対象：証券コードが割り当てられている日本株ぜんぶ

データ量：2019年3月現在、アバウト700日分ぐらい（増えていく）

特徴量：いろいろ。コンストラクタ記述するのめっちゃくちゃ大変でした。

正解としたデータ：

A．最安値で買って、最高値で売る、完璧主義を突き通したデータ

B．最安値最高値取引はするけど、極小値・極大値でも売り買いを行う、取引回数を気にしないラフなデータ。

使った手法：

１．多クラス決定木

２．決定木回帰

３．多クラスロジスティック回帰

４．多クラス分類ニューラルネットワーク

それぞれに、ハイパーパラメータの調整をつけたものとつけてないものを用意し比較しました。

Azure、便利。

 

結果

A1~4,B1~4のそれぞれの結果を発表します。今から見ます。

A1(多クラス決定木、最安値最高値のみ)の正解率

絶対売るべきタイミング：17%

まあ売るべきタイミング：98%

見のタイミング　　　　：91%

まあ買うべきタイミング：15%

絶対買うべきタイミング：20%

 

売るタイミングより、買うタイミングがわかるほうが大事なので、あんまり良い結果とはいえません。

 

A1H(多クラス決定木ハイパーパラメータ、最安値最高値のみ)の正解率

絶対売るべきタイミング：28%

まあ売るべきタイミング：96%

見のタイミング　　　　：88%

まあ買うべきタイミング：22%

絶対買うべきタイミング：10%

 

売るタイミングより、買うタイミングがわかるほうが大事なので、あんまり良い結果とはいえません。

これぐらいの正答率出されると、めちゃくちゃ不安になりますね。

でも結果は出てるので、次行きましょう。

 

決定木回帰の正解率

表の見方がわかりませんでした。

 

A3(多クラスロジスティック回帰、最安値最高値のみ)

絶対売るべきタイミング：6%

まあ売るべきタイミング：99%

見のタイミング　　　　：91%

まあ買うべきタイミング：4%

絶対買うべきタイミング：5%

 

ひどいものですね。買うべきタイミングを５％でしか当てられないのはもうなんかテロです。こんなのにお金を託したくはありませんね。

A3H(多クラスロジスティック回帰ハイパーパラメータ、最安値最高値のみ)

絶対売るべきタイミング：6%

まあ売るべきタイミング：99%

見のタイミング　　　　：91%

まあ買うべきタイミング：3%

絶対買うべきタイミング：5%

 

「まあ買うべきタイミング」が減りました。なんにも信じられません。

 

A4(多クラス分類ニューラルネットワーク、最安値最高値のみ)

絶対売るべきタイミング：17%

まあ売るべきタイミング：97%

見のタイミング　　　　：92%

まあ買うべきタイミング：9%

絶対買うべきタイミング：11%

 

売るべきタイミングより、買うべきタイミングのほうが重要です。

それなのに、9%11%とかいう体たらく。カスでございます。

 

A4H(多クラス分類ニューラルネットワークハイパーパラメータ、最安値最高値のみ)

絶対売るべきタイミング：17%

まあ売るべきタイミング：95%

見のタイミング　　　　：92%

まあ買うべきタイミング：9%

絶対買うべきタイミング：10%

 

ハイパーパラメータを設定しました。そしたら、正答率が下がりました。

もうダメです。やめましょう。こんなことを続けていても、発明などできません。

 

B1(多クラス決定木、極大極小も)

絶対売るべきタイミング：100%

まあ売るべきタイミング：76%

見のタイミング　　　　：85%

まあ買うべきタイミング：16%

絶対買うべきタイミング：93%

 

大変なことになりました。

僕はとんでもないものを作り出してしまったかもしれません（ﾃﾉﾋﾗｸﾙｰ

売るべきタイミングが100%、買うべきタイミングが93%の精度でわかってしまいました。

まあ売るべき、まあ買うべきのサインを無視し、「絶対」のタイミングで売り買いを行えば、93%の確率で勝つことができる、ということです。(1.00 * 0.93)

 

大丈夫？俺、命狙われたりしません？

 

B1H(多クラス決定木ハイパーパラメータ、極大極小も)

絶対売るべきタイミング：100%

まあ売るべきタイミング：76%

見のタイミング　　　　：85%

まあ買うべきタイミング：22%

絶対買うべきタイミング：91%

 

絶対買うべきタイミング、が少し減りましたが、ぜかましプロジェクトの目標であったところの73％はゆうに超える値が出ているので良いですね。

決定木回帰

これも、表の見方がわかりませんでした。

 

B3(多クラスロジスティック回帰、極大極小も)

絶対売るべきタイミング：100%

まあ売るべきタイミング：81%

見のタイミング　　　　：74%

まあ買うべきタイミング：3%

絶対買うべきタイミング：93%

 

すごい。93%って安心感がありますね。

絶対売るべきタイミングが100%なのが気味が悪いですが、93%って書いてあるとなんだか安心できます。素晴らしい！

 

素晴らしい！って言ってみたかったのが叶いました。素晴らしい成果なので。素晴らしい。

 

B3H(多クラスロジスティック回帰ハイパーパラメータ、極大極小も)

絶対売るべきタイミング：100%

まあ売るべきタイミング：81%

見のタイミング　　　　：74%

まあ買うべきタイミング：3%

絶対買うべきタイミング：93%

 

パラメーターをいじっても同じでした。

 

B4(多クラス分類ニューラルネットワーク、極大極小も)

絶対売るべきタイミング：100%

まあ売るべきタイミング：70%

見のタイミング　　　　：85%

まあ買うべきタイミング：6%

絶対買うべきタイミング：92%

 

ニューラルネットワーク、深層学習、AIだとかディープラーニングだとか。

これがいわゆる流行りのやつですが、万能であるというわけではない、とわかります。92％。いえーい、っていうのが本当の気持です。

 

B4H(多クラス分類ニューラルネットワークハイパーパラメータ、極大極小も)

絶対売るべきタイミング：100%

まあ売るべきタイミング：68%

見のタイミング　　　　：85%

まあ買うべきタイミング：11%

絶対買うべきタイミング：90%

 

これも90％なので最高の気持ちです。ニューラルネットワークなので学習に時間はかかるのが難点です。

 

喜び

やったー！

これからの話

もし、データが間違っていたら困るので、しっかり見直してあってることを確認したいと思います。

合ってたらpythonに移植するなどして、予測ができるようにして、取引を開始したいと思います。

 

謝罪

手違いで、予測すべきデータが学習の特徴量に混入したことが発覚しました。

申し訳ありません。